Посчитал корреляцию соседних приращений (натуральных) логарифмов цен. Внутри основной сессии Ri для (H+L)/2 эти показатели следующие:

0.259 — M4
0.251 — M1
0.234 — S15

Также они:

— падают примерно в 2.5 раза на вечёрке
— для цен close близки к нулю
— для Si и Br почти такие же (независимо от типа сессий)

Т.е. результаты подтверждают мой пост про персистентность, но опровергают наблюдения А.Г.

Может, я как-то не так считаю?

1) Сдвинул два одинаковых массива на один элемент друг относительно друга.

2) Взял коэффициент корреляции Пирсона, который равен отношению ковариации к произведению стандартных отклонений обоих массивов (то же что и функция CORREL в Excel).

Увеличил (на порядок) допустимую погрешность вычислений и повторил действия из предыдущей части. Разбивку на дневную/вечернюю сессии не делал, хотя такая возможность есть.

Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

1) размером от 12-ти до 24-х свечей

в [4.1, 4.0, 4.0] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1

2) размером от 30-ти до 60-ти свечей

в [4.3, 4.2, 4.4] раза — отличие M1/M4
в [3.7, 3.7, 3.4] раза — отличие S15/M1

3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2

в [4.2, 4.4, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.1] раза — отличие S15/M1

4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним

в [4.4, 4.2, 4.3] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1

Многократно увеличилось количество случаев. Статистика стала более релевантной. Выделились две группы значений: 4+ и 3+. Так почему же не «строго» 4?

Т.к. указанный способ анализирует чередования фракталов (игнорируя их зацепления), то на количество сделок будет влиять в том числе «трендовость».

( Читать дальше )

В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:

— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике?

Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

1) размером от 12-ти до 24-х свечей

в [4.0, 4.0, 3.7] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.2] раза — отличие S15/M1

2) размером от 30-ти до 60-ти свечей

в [4.0, 4.2, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.5, 3.1] раза — отличие S15/M1

3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2

в [3.6, 4.2, 3.2] раза — отличие M1/M4
в [3.0, 3.2, 2.9] раза — отличие S15/M1

4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним

в [3.8, 4.2, 3.5] раза — отличие M1/M4
в [3.3, 3.2, 2.8] раза — отличие S15/M1

( Читать дальше )

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) определить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.

В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично. Из этого также следует, что эти цены — не абсолютно случайны.



Если это не нарушение изотропности, то как минимум первая поправка к ней. Причём существует нестандартная нарезка на свечи, которая обеспечивает равноправие направлений.



( Читать дальше )

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )